新華財經(jīng)北京12月22日電 日前，銀行間市場清算所股份有限公司（簡稱上海清算所）、全國銀行間同業(yè)拆借中心（簡稱同業(yè)拆借中心）與中債資信評估有限責(zé)任公司發(fā)布“CFETS-SHCH-CBR科創(chuàng)CDS指數(shù)”。新華財經(jīng)獲悉，自12月23日起，CFETS-SHCH-CBR科創(chuàng)CDS指數(shù)將上市交易清算，上海清算所與同業(yè)拆借中心將每日發(fā)布CFETS-SHCH-CBR科創(chuàng)CDS指數(shù)信用曲線。

交易清算要點顯示，該指數(shù)成分實體名義本金等權(quán)重分布。當(dāng)某一個實體發(fā)生信用事件后，以發(fā)生信用事件的實體對應(yīng)金額（即交易名義本金×1/25）作為信用事件現(xiàn)金結(jié)算時的計算依據(jù)。交易合約按交易名義本金×24/25繼續(xù)存續(xù)，直至合約到期或剩余所有實體均發(fā)生信用事件合約提前終止。

結(jié)算方式方面，信用事件結(jié)算方式為現(xiàn)金結(jié)算?，F(xiàn)金結(jié)算回收率可通過“約定最終比例”確定，也可通過適用的估值方法確定。通過“約定最終比例”確定的，信用事件現(xiàn)金結(jié)算金額= 1/25×交易名義本金×（1-約定最終比例）。

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編輯：王柘

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